دکتر بوک | دانلود کتاب آنلاین | فروش کتاب های زبان اصلی
معرفی کتاب تحلیل سریهای زمانی
مروری جامع و خودکفا بر تحلیل سریهای زمانی برای دانشجویان و پژوهشگران دههی گذشته شاهد تغییرات چشمگیری در نحوهی تحلیل سریهای زمانی اقتصادی و مالی توسط پژوهشگران بوده است. این کتاب درسی، این پیشرفتها را تلفیق کرده و آنها را برای دانشجویان سال اول تحصیلات تکمیلی قابل دسترس میسازد. جیمز همیلتون پوشش جامعی از نوآوریهای مهمی چون رگرسیونهای خودتوضیحی برداری، روش تعمیمیافتهی گشتاورها، پیامدهای اقتصادی و آماری ریشههای واحد، واریانسهای متغیر با زمان و مدلهای سریهای زمانی غیرخطی ارائه میدهد. علاوه بر این، ابزارهای اساسی برای تحلیل سیستمهای پویا – شامل نمایشهای خطی، توابع مولد خودکوواریانس، تحلیل طیفی و فیلتر کالمن – را به گونهای ارائه میکند که تئوری اقتصادی را با مشکلات عملی تحلیل و تفسیر دادههای دنیای واقعی ادغام میکند. تحلیل سریهای زمانی نیاز مهمی را برای یک کتاب درسی برطرف میکند که تئوری اقتصادی، اقتصادسنجی و نتایج جدید را یکپارچه میسازد. این کتاب ارزشمند از اصول اولیه شروع میشود و برای هر دانشجوی تازهوارد تحصیلات تکمیلی به راحتی قابل فهم خواهد بود، در عین حال به عنوان یک کتاب مرجع برای پژوهشگران نیز در نظر گرفته شده است.
فهرست کتاب: ۱. صفحه روی جلد ۲. صفحه پیش عنوان ۳. صفحه عنوان ۴. صفحه حق نشر ۵. فهرست ۶. پیشگفتار ۷. معادلات تفاضلی ۸. عملگرهای تاخیر ۹. فرآیندهای ARMA مانا ۱۰. پیشبینی ۱۱. برآورد ماکزیمم درستنمایی ۱۲. تحلیل طیفی ۱۳. نظریه توزیع مجانبی ۱۴. مدلهای رگرسیون خطی ۱۵. سیستمهای خطی معادلات همزمان ۱۶. فرآیندهای برداری کوواریانس-مانا ۱۷. رگرسیونهای خودتوضیحی برداری ۱۸. تحلیل بیزی ۱۹. فیلتر کالمن ۲۰. روش تعمیم یافته گشتاورها ۲۱. مدلهای سری زمانی نامانا ۲۲. فرآیندهایی با روند زمانی معین ۲۳. فرآیندهای تک متغیره با ریشههای واحد ۲۴. ریشههای واحد در سریهای زمانی چند متغیره ۲۵. همانباشتگی ۲۶. تحلیل ماکزیمم درستنمایی با اطلاعات کامل از سیستمهای همانباشته ۲۷. مدلهای سری زمانی ناهمسانی واریانس ۲۸. مدلسازی سریهای زمانی با تغییر رژیم ۲۹. الف. مرور ریاضی ۳۰. ب. جداول آماری ۳۱. ج. پاسخ تمرینهای منتخب ۳۲. د. حروف یونانی و نمادهای ریاضی استفاده شده در متن ۳۳. نمایه نام نویسندگان ۳۴. نمایه موضوعی
توضیحات (انگلیسی)
An authoritative, self-contained overview of time series analysis for students and researchers The past decade has brought dramatic changes in the way that researchers analyze economic and financial time series. This textbook synthesizes these advances and makes them accessible to first-year graduate students. James Hamilton provides comprehensive treatments of important innovations such as vector autoregressions, generalized method of moments, the economic and statistical consequences of unit roots, time-varying variances, and nonlinear time series models. In addition, he presents basic tools for analyzing dynamic systems—including linear representations, autocovariance generating functions, spectral analysis, and the Kalman filter—in a way that integrates economic theory with the practical difficulties of analyzing and interpreting real-world data. Time Series Analysis fills an important need for a textbook that integrates economic theory, econometrics, and new results. This invaluable book starts from first principles and should be readily accessible to any beginning graduate student, while it is also intended to serve as a reference book for researchers.
Table of Contents 1. Cover Page 2. Half-title Page 3. Title Page 4. Copyright Page 5. Contents 6. Preface 1 Difference Equations 2. Lag Operators 3. Stationary ARMA Processes 4. Forecasting 5. Maximum Likelihood Estimation 6. Spectral Analysis 7. Asymptotic Distribution Theory 8. Linear Regression Models 9. Linear Systems of Simultaneous Equations 10. Covariance-Stationary Vector Processes 11. Vector Autoregressions 12. Bayesian Analysis 13. The Kalman Filter 14. Generalized Method of Moments 15. Models of Nonstationary Time Series 16. Processes with Deterministic Time Trends 17. Univariate Processes with Unit Roots 18. Unit Roots in Multivariate Time Series 19. Cointegration 20. Full-Information Maximum Likelihood Analysis of Cointegrated Systems 21. Time Series Models of Heteroskedasticity 22. Modeling Time Series with Changes in Regime 29. A. Mathematical Review 30. B. Statistical Tables 31. C. Answers to Selected Exercises 32. D. Greek Letters and Mathematical Symbols Used in the Text 33. Author Index 34. Subject Index
نقد و بررسی وجود ندارد.